Cursos de Forex y Análisis de Ondas Elliott - Los 7pasos.com ¡Por una cultura del buen trading!

Le tengo una pregunta de trivia

¿Listo?

Ahí va:

Si usted entrara en una racha donde un día ganara una operación y al dia siguiente perdiera, y por cómo administra su cuenta, esta ganancia y pérdida fueran idénticas en proporción, vg cuando gana obtiene un 10% y cuando pierde reduce un 10%, al final de 100 operaciones bajo este esquema ¿cómo terminaría su cuenta?

• A) En tablas, es decir ni se ganó nada ni se perdió nada porque lo perdido fue compensado en la misma proporción
• B) Con una pérdida del 40% aproximadamente.

Veamos si su respuesta fue correcta.

La lógica pura nos hace inclinarnos intuitivamente por la opción A pues en la operativa vemos que las ganancias y las pérdidas son proporcionalmente idénticas, el 10% para este ejemplo a cada una.

Sin embargo, en realidad se terminaría con una pérdida de cerca del 40% (39.49% para ser más exactos) ¿por qué? Pues muy simple, debido a que cada vez que se ha perdido un 10%, ese sería el capital base para ganar el próximo 10% el cuál representará un 10% de ganancia sobre una base menor, por lo que lo aportado en nuestro favor será cada vez más pequeño y no logrará compensar totalmente lo perdido.

Esto es exactamente lo mismo que si le hablara de un instrumento que un día gana un 1% y al día siguiente pierde un 1% y se mantuviera en este zigzagueo por 100 sesiones consecutivas, acumularía una pérdida del 4% al final de esta secuencia.

Y ojo que aquí no estamos hablando de que el broker se quede con cierta parte de sus ganancias por lo que nos cobra de spread, no, estamos considerando simplemente que en cada ganancia se ganó en porcentaje lo mismo que se pierde.

Esto nos muestra clara mente, por qué no nos puede bastar con tener una relación de riesgo beneficio equilibrada (1 a 1) junto con una operativa que sea asertiva al 50%. Porque en realidad bajo este esquema, las probabilidades aun están en nuestra contra.
Necesitamos tener una ventaja adicional para poder terminar con ganancias.

Las mejores formas de compensar esto es teniendo una estrategia que nos de o una asertividad mayor o una relación de riesgo beneficio mejor.

Por ejemplo, si usted al calcular lo que estaría dispuesto a arriesgar no contempla algo tan simple como el spread, y digamos que este equivalga al 10% de su riesgo, (por poner un caso fácil de calcular, digamos que cada vez que se arriesga lo hace con 20 pips más el spread y esta horquilla es de 2 pips, usted en realidad estaría tomando un 10% adicional de pérdida cada vez que su operación fracase, en una secuencia como la que habíamos descrito anteriormente esto podría elevar su nivel de pérdida de un 40 a un 65% (65.39% si quiere ser más exacto).

Por esto es que es indispensable que usted mantenga muy en control su operativa, y sus costos de operación para asegurarse que en las rachas complicadas (que aquí recuerde que tenemos un equilibrio entre ganadoras y perdedoras y nada peor) su cuenta no padezca.
Las cosas pueden cambiar drásticamente a su favor con pequeños movimientos que equilibren la operativa a su favor, por ejemplo:

Si en la misma secuencia usted fuera capaz de ganar 20% más de lo que arriesga, podría al final de estas 100 operaciones que hemos estado refiriendo en este ejercicio una ganancia del 49%, es decir solo con correr la relación de riesgo beneficio de 1 a 1 a una de 1 a 1.2

Claro está que deberá observar que al ampliar la relación de riesgo beneficio no reduzca la asertividad de su operativa, sin embargo, si usted utiliza una estrategia que sea capaz de darle alguna ventaja, por mínima que sea, ya se trate en la relación de riesgo beneficio o en el ratio de asertividad, las matemáticas dicen que usted eventualmente saldrá con ganancias si se mantiene constante en su estrategia.

¡Que haya buena suerte y mejores trades!